Moça... Não tem regra nenhuma não.
Recomenda-se que se inicie pelo Florete, porque é a arma "básica"... E além de tudo te dá reflexos que nenhuma das outras vai dar... É cheia de regrinhas, a arma é frágil... É ideal, eu comecei por ela...
Depois você (ou seu treinador) decide se você vai treinar sabre, espada ou continuar no florete... Tudo depende do que você quer e do seu perfil. =)
A questão da roupa depende. Se você estiver sozinha, treinando, eu não acho que precise... Mas se você for lutar com alguém, se não estiver de roupa vai estar pedindo pra se machucar. Eu sempre saio esfolado mesmo quando estou com roupa... u.u
Sobre onde aprender não sei... Depende, se você for sócia do GP União, do Paulistano ou do Pinheiros, você pode fazer lá... No Pinheiros é até de graça... E são os melhores... Agora, não vale a pena se tornar sócia só pra treinar, entende? =)
Bom, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou aqui, moça ^^