Bem, mesmo eu perguntando primeiro eu vou responder antes.
Não há menção de que os Balrogs eram imunes a fogo nem de que eles controlam todo o fogo. A única menção sobre imunidade a fogo é essa:
"
Em um grande salão sob as montanhas da Terra-médiaAulë, o Ferreiro dos Valar, moldou os Sete Pais dos Anões durante as Eras da Escuridão, quando Melkor e seus servos malignos em Utumno e Angband mantinham o poder sobre toda a Terra-média. Por isso Aulë fez os Anões robustos e fortes, não afetáveis por frio e fogo, e a mais vigorosa das raças que se seguiram. Aulë conhecia o grande mal de Melkor, então fez os Anões teimosos, indomáveis e persistentes no trabalho e emergências. Eram bravos na batalha e seu orgulho e vontade não podiam ser quebrados."
Apenas os anões com suas poderosas armaduras eram imunes a frio e fogo. Portanto se apenas há essa menção, presupôe-se que os Balrogs mesmo sendo espiritos do Fogo negro e não do fogo Branco (explicarei abaixo) não eram imunes a fogo, Tolkien não falou:
"Os balrogs são maiars corrompidos por Melkor para seus serviços, transformados em demônios de fogo imunes a esse elemento..."
Diferentemente dos anões que ele especificou suas imunidades.
O fogo branco é o fogo benigno secreto que apenas eru possuia e utilizava em suas criações, esse fogo simboliza nas obras a vida, o bem estar e a bondade de um modo geral, afetando apenas as criaturas malignas tomadas pelo fogo negro.
"-Você não pode passar - disse ele. Os orcs estavam quietos e fez-se um silêncio mortal.
-Sou um servidor do fogo sercreto que controla a chama de Arnor. Você não pode passra. o fogo negro não vai lhe ajudar em nada, chama de Undún. Volte para a sombra. Não pode passar.
O Balrog não fez sinal de resposta. O fogo nele parecia se extinguir, mas a escuridão aumentou."
O Fogo negro era o fogo da maldade, era o fogo branco corropido por ele e tinha o intuito unico
de destruir exatamente o oposto do fogo branco, não é a toa que após Gandalf invocar o fogo branco, as chamas do balrog diminuiram em sinal de que Eru pode mais que Melkor.
Então, como o fogo negro mesmo sendo criado por melkor que se encontra tanto nos Dragões como nos Balrogs é um fogo destrutivo é provavel que esse fogo apenas não afete a a criatura que o conjurou, mas afete aquelas as quais a criatura tem como alvo, inclusive outras criaturas que utilizem-se da mesma arma. isso sem levar em consideração que os dragões poderiam sim destruir anési do poder e nada quanto a isso se referio aos Balrogs.