Ah, narrações podem ser boas tanto em primeira quanto em terceira pessoas - sem contar que a forma como é construída uma narração muda a impressão sobre o livro.
Exemplos de narração em primeira pessoa que são também um mergulho no narrador-personagem e na sua percepção da cena (e que eu considero excelentes) são: Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis, Reparação, do Ian McEwan e Elegância do Ouriço, de Muriel Barbery.
Agora livros lindos em terceira pessoa são Retrato de Uma Senhor, do Henry James, e também A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, para citar dois de que eu gosto.
Depende muito da proposta do autor e da personagem - o Holden, do Apanhador do Campo de Centeio, é uma personagem que você pode amar ou odiar, e isso influi tremendamente na forma como o livro se reflete em você. Agora, para retratar mentalidades, muitos autores se usam da primeira pessoa porque ela propicia uma imersão em um caráter e pensamento - o que é possível de se ver em narração de terceira pessoa somente quando temos um narrados onisciente.