É um assunto polissêmico (e escolho este termo propositalmente antes de polêmico). As imagens, os ícones são polissêmicos. Nos permitem mais de uma interpretação. E Tolkien em certas passagens das obras coloca "metáforas" em suas descrições dos Valaraucar, e metáforas para ressaltar sua velocidade, como na questão de Melkor ter sido feito cativo de Ungoliant, e seu grito estridente que chama a atenção de seus servos.¹
Desta forma, temos muitas interpretações, e nenhum ponto vital da questão, se teriam asas, ou não. O que diria é que, esta questão não cabe a uma visão holística das obras, e muitas vezes não parece-me sair sequer do factual.
O que nos traria de benefício intelectual saber se tinham ou não asas, afinal, são eles Ainur, seres "divinos", de que importam asas? Não são meramente elementos imagéticos polissêmicos?
Abraços.
¹Refiro-me ao trecho em O Silmarillion que trata este assunto, não somente do "recorte" humilde de meu post.
Obs: A finalidade deste post é meramente ilustrar a questão vastamente tratada (mas não esgotada) das asas de Balrogs.