Uso lápis, caneta (comum e tinteiro), nankim (com pena, pincel e caneta), lápis de cor (comum, aquarelável e metalizado), carvão, pastel (seco), acrílica, óleo e aquarela.
O que ainda costumo utilizar mais é o lápis mesmo (2B, 4B e 6B), que é mais fácil, prático, rápido e barato.
Acho que o que tem mais recursos e costuma proporcionar trabalhos mais bonitos é a tinta óleo, apesar dos pesares (cheiro ruim da tinta e dos solventes, demora para secar, sujeira, etc).
Mas qualquer material, com boa técnica e imaginação, pode render trabalhos muito bonitos e interessantes.
Das técnicas que já experimentei, acho que a aquarela realmente é a mais difícil.
Comecei com pastel seco recentemente e estou gostando bastante, especialmente para fazer retratos.
É muito gostoso de usar, mas costuma ser caro, tanto o giz (ou lápis) quanto o papel próprio... E ainda tem que usar fixador, o que costuma ser meio problemático, pois se usar demais altera muito as cores e se usar de menos o desenho acaba desmanchando.