Meus preferidos são O Prisioneiro de Azkaban (em qual votei) e A Ordem da Fênix.
No Prisioneiro de Azkaban, eu adoro todo aquele clima de "o padrinho malvado do Harry"; a inserção da professora de adivinhação, Sibila Trelawney- que era uma comédia, mas que acertou umas profecias na vida, o suficiente para que fosse "protegida" por Dumbledore e mantida em Hogwarts (mas é claro, essas revelações não estão todas nesse livro) - na história.
E a importância dela é inegável para a saga. Nesse mesmo livro, P A, ela faz a profecia de que o servo e o mestre se reuniriam, no Cálice ela alerta sobre os "tempos difíceis" e no Enigma do Príncipe, ela prevê, de certo modo, através das cartas do baralho, a morte do Dumbledore.
Adoro, também, a referência aos pais de Harry e seus amigos, enquanto estudantes de Hogwarts , a união entre eles, a idéia de que um bruxo ter sido da Grifinória não quer dizer que ele seja "bom" (falta de uma expressão melhor), assim como ser de uma família tradicionalmente sonserina não quer dizer que você tenha de ser dessa casa. Para mim, esse livro confirma (e muito) a história do "não são nossas virtudes que definem quem somos, mas são as nossas escolhas", desse modo, eliminando um pouco aqueles estereótipos ridículos acerca das casas.
E tem todo o lance das viagens no tempo, que eu adoro, também. Etc.
E quanto ao quinto livro, o que irrita muitas pessoas é o que eu mais adoro, a insuportabilidade do Harry!
Esse livro já "me prendeu" no início, quando o Harry enfrenta os dementadores (que são criaturas um tanto quanto interessantes).
Os flasbacks são maravilhosos. A proposta da Ordem da Fênix é interessante; a organização dos alunos perante a ameaça (criação da AD), mostra um certo amadurecimento das personagens; a batalha no ministério... sem comentários, é maravilhosa [ok, meio tosca, mas divertida]!
A morte do Sirius... ela produziu o efeito desejado pela J.K (que EU suponho que ela tenha desejado, ok? Era para ser assim: Hey, estamos ganhando! Oh! não. Sirius morreu. Ponto.) em mim, me deixou muito indignada e é por isso que eu a acho perfeita, embora não tenha ficado clara (isso é melhor ainda).
Enfim, A Ordem é o livro responsável pela oscilação entre momentos muito divertidos (a fuga dos gêmeos foi impagável), e muito tensos, irritantes (parabéns, JK, Umbridge atingiu um nível homérico de capacidade de irritar). Etc.