Os Balrog eram imortais, eu acho! Compare-se com Gandalf!
Ambos são maiar, portanto, terão características semelhantes! Quando Gandalf morreu lutando com o Balrog, o que nós sabemos/imaginamos (eu não conheço referências de Tolkien sobre o assunto) é que os Valar enviaram-no de volta para completar a sua missão com maior liberdade de poder!
Ou seja, de alguma forma, o "espírito" de Gandalf retornou a Valinor, portanto, imagino que depois da morte do corpo físico de um Balrog, ele ficaria incapacitado de construir outro e sendo assim, perderia a sua influência no mundo!
O caso de Sauron está, penso, relacionado com o Anel! Ele tinha grande parte do seu poder ligado ao Anel e tal como muitas vezes é referido no SdA, ele só será destruído quando o Anel for destruído! Quanto ao corpo físico de Sauron, imagino que esteja relacionado com os enormes conhecimentos que Melkor lhe transmitiu e também o facto de ser um Maia muito poderoso!
Quanto a Thingol, não me consigo lembrar de uma razão para a tua pergunta! Ele era imortal?
Melkor, muito mais poderoso que Sauron, conseguiria, provavelmente reconstruir um corpo físico se o dele fosse destruído, mas depois de distribuir o seu poder por Arda, provavelmente, terá perdido essa capacidade! Quanto a imortalidade, eu fico a pensar no sentido de poder ter o seu corpo destruído ou não...
É um assunto confuso, pelo menos com os meus conhecimentos actuais!
;D