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Cara, na verdade, no quinto livro quando a Melissandre está olhando nas chamas(em um capítulo dela), ela está tentando descobrir qualquer notícia sobre o Stannis, mas ela reclama que "Peço ao Deus da Luz para me mostrar o Azor Ahai, mas tudo que ele me mostra é a face de Jon Snow, depois sua face vira a de fantasma(lobo), e depois volta a ser Jon Snow de novo"
Disso pode-se deduzir de que o Jon Snow morre e fica vivo no fantasma(warg troca-peles), e depois vai renascer como Azor Ahai, o Azor Ahai.
Provavelmente a melissandre em algum ponto da história vai descobrir isso e vai lembrar da visão, e vai trazer o Jon Snow de volta.
Procurando por aí sobre hipóteses do Jon Snow voltar me deparei com isso num site
Achei a hipótese mais válida até agora.
Lá vai ele...
Jon Snow vai ser o melhor braço direito dos WW que Westeros já viu, anotem.